商业银行流动性风险管理
《流动性风险风险管理》
问题的提出
• 国家新政频出，WHY ?
← 国家最新政策
➢
习近平总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底
线
← 中共中央政治局集体学习
➢
维护金融安全，是关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性
的一件大事
← 全国金融工作会议
➢
金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强，必须
格外小心，审慎管理
➢
既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，对各类风险苗头既不能掉以轻心，也
不能置若罔闻
监管《流动性管理办法》解读
• 流动性风险管理
← 治理结构、策略、政策和程序
← 识别、计量、监测和控制、管理信息系统
← ……
• 流动性风险监管指标解读
流动性风险管理实务解析
• 资产及负债管理
← 资产流动性管理和负债流动性管理策略
← 制定资产负债分散化政策
← 建立资产负债集中度限额
← 关注不同风险间的转化和传递
← 对资产变现能力进行评估
← 定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况
← 关注负债的稳定性
• 不同层次的流动性管理要求
• 现金流量管理
← 动态管理
← 静态管理
← 日间流动性管理
← 现金流缺口分析
← 现金流模型
• 压力测试
← 压力测试分析
← 压力测试的评价
• 应急计划
• 动性风险管理的主要方法
← 宏观经济政策、资金转移定价、储备金
← 融市场分析、行为模型、储备金
← 资金清算、管理系统
商业银行流动性管理策略
• 强化流动性风险管理意识
• 注重流动性风险管理的主要性
• 实施全面的资产负债管理
• 提高商业银行流动性指标的风险敏感度和精细度
• 通过全方位创新降低流动性风险
流动性风险管理案例的实证分析
