商业银行风险计量与数字转型下的风控管理
2024：商业银行风险计量与数字转型下的风控管理
模块一：二十大后商业银行外部环境分析
监管新政频出
总书记：守住不发生系统性金融风险的底线
银保监会：金融监管越来越严
金融领域风险点多面广
隐蔽性、突发性、传染性、危害性强
既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”
国内经济金融形势
外部形势与环境分析
后疫情时代的金融环境
对冲疫情和经济下行最直接有效的办法
数字化时代来临催生中国产业升级
新技术，新生产力、新生产关系、新生产要素
外部经营环境新局势
……
二十大后：新形势下的监管政策
目标
服务实体经济
防控金融风险
深化金融改革
趋势
“严”，金融监管政策会越来越严
“全”，国务院金融稳定发展委、银保监会
“稳”，防止发生系统性金融风险
“优”，优化结构，完善金融体系
风险管理的方法、工具与技术
全面风险管理体系
面临的主要风险
全面风险管理框架
风险偏好、策略、限额与风险文化
风险管理政策和程序
风险和资本管理的整合
数据治理和信息系统
内部控制和审计体系
……
新形势下风险管理的转型
数字化
智能化
自动化
数字化转型背景下商业银行风控管理
数字风控是必然趋势
风控内在逻辑未变
数字风控思维
数字风控顶层设计
风控流程优化
模块二：商业银行风险量化管理
巴塞尔资本协议与国内监管政策
资本监管理论基础
BASEL I到BASEL Ⅲ的演进
国内监管《资本管理办法》核心内容
巴塞尔资本协议与金融机构风险防控
次贷危机的发生——巴塞尔协议失效了？
金融监管新常态下是否有必要实施资本管理？
利用巴塞尔协议进行风险防控的现实意义
巴塞尔资本协议最新变化
修订要点
信用风险计量方法的修改
限制使用信用风险内部评级法的领域
减少内部模型所带来的监管套利
对G-SIFI的杠杆率要求
……
修订给国内金融机构带来的影响
信用风险权重法的影响
取消信用估值调整内部模型法
取消操作风险资本计量高级法及现行的三种标准法
信用风险内部评级法的调整
资本底线
……
巴III的准备工作与落地实施
资本监管
杠杆率
流动性风险管理
系统性风险管控
逆周期管理
信用风险内部评级法：建模与计量
巴III信用风险量化管理领域的变化
信用风险计量方法的修改
限制使用信用风险内部评级法的领域
减少内部模型所带来的监管套利
重要参数计量
客户评级——PD
债项评级——LGD
风险暴露——EAD
期限——M
……
信用风险防控的实证应用
资产质量分类
拨备计提
资本计量
RAROC计量
压力测试
定义
传导机制
应对预案
……
