课程提纲
1概念篇：何为流动性风险？
1.1资产负债表观下的“三类流动性”及流动性风险
1.2“三重资产负债表”框架下流动性的创造与回收
1.3流动性风险事件与“向险而生”的商业银行第一大风险论断
1.4小结：我们的流动性源自何处？
2政策篇：我们该如何合规的管理流动性？
2.1流动性风险管理的理论框架及其实操指导意义剖析
2.2巴塞尔III流动性风险监管的历史沿革
2.2.1巴塞尔III下流动性风险监管的两个定量指标——流动性覆盖率（LCR）：
2.2.1.1流动性覆盖率（LCR）分子部分——合格优质流动性资产（HQLA）：
2.2.1.2流动性覆盖率（LCR）分母部分——未来30天现金净流出量：
2.2.2巴塞尔III下流动性风险监管的两个定量指标——净稳定资金比率（NSFR)
2.2.2.1净稳定资金比率的基本要义
2.2.2.2NFSR信息披露提高商业银行流动性动态监测
2.2.2.3NSFR披露的具体要求
2.3商业银行流动性风险管理监管政策梳理
2.3.12018年5月25日银保监会《商业银行流动性风险管理办法》介绍
2.3.22019年3月19日银保监会《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》介绍
3实操篇：我们该如何测算、分析及管理流动性？
3.1商业银行流动性风险管理架构和流程介绍
3.1.1流动性风险管理架构
3.1.1.1董事会、董事会专门委员会、监事会和高级管理层按照监管要求履行流动性风险管理职责
3.1.1.2总行层面介绍
3.1.1.3分行层面介绍
3.1.2商业银行流动性风险管理主要流程介绍
3.1.2.1计划管理介绍
3.1.2.2监测报告介绍
3.1.2.3头寸预测介绍
3.1.2.4应急预预案介绍
3.1.2.5风险限额介绍
3.1.2.6压力测试介绍
3.1.3流动性风险并表管理介绍
4报告篇：我们该如何回报流动性风险？
4.1季度型流动性风险压力测试报告的逻辑框架与编写方法
4.2流动性风险的量化报告及其作用解析
4.3流动性风险预警体系构建的想法分享
5审计篇：该如何监督流动性风险管理状况？
5.1商业银行流动性风险管理审计关注重点
5.1.1治理架构审计关注重点
5.1.2管理策略及政策程序审计关注重点
5.1.3流动性风险指标分析计量审计关注重点
5.1.4流动性风险限额管理审计关注重点
5.1.5融资策略审计关注重点
5.1.6日间流动性管理审计关注重点
5.1.7压力测试审计关注重点
5.1.8应急管理审计关注重点
5.1.9优质流动资产审计关注重点
5.1.10管理信息系统审计关注重点
5.1.11信息报告披露审计关注重点
5.2商业银行流动性风险管理审计报告撰写
