l问题的提出：近年监管新政频出，WHY?
习近平总书记
健全金融监管体系
守住不发生系统性金融风险的底线
银保监会主席郭树清
今后整个趋势是金融监管会越来越严
维护金融安全
关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性的一件大事
金融领域风险点多面广
隐蔽性、突发性、传染性、危害性强
须格外小心，审慎管理
既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”
不能掉以轻心
也不能置若罔闻
l利率风险管理
利率风险的基本概念
重定价风险
基准风险
收益率曲线风险
期权性风险
利率风险的量化分析
计量利率风险
量化分析工具
资金缺口模型
静态模拟分析
久期模型
久期分析
l利率市场化@中国
我国利率市场化进程
贷款基础利率LPR
LPR发布以及报价机制
l利率的确定—如何定价？
定价所需的量化指标
监管资本管理办法
信用风险资本管理高级方法
信用风险内部评级法监管要求
内部评级法量化成果
风险收益分析
商业银行风险收益模型
RAROC模型
资金成本
经营成本
风险成本
资本
RAROC在贷款定价和审批中的应用原理
RAROC计量示例
客户整体RAROC示例
l商业银行利率市场化应对贷
RAROC在贷款定价中的应用
贷款定价示例
